Pregled po projektu: Mjerenje, modliranje i prognoziranje volatilnosti (Volatility) (MB: UIP-2013-11-5199)
Pronađeno 22 radova
-
1.Čuljak, Maria; Josip, Arnerić; Žigman, AnteIs Jump Robust Two Times Scaled Estimator Superior among Realized Volatility Competitors? // Mathematics, 10 (2022), 12; 2124, 12 doi:10.3390/math10122124 (međunarodna recenzija, članak, znanstveni)
-
2.Stürmer, MarcelaIdentifikacija cjenovnih skokova pomoću visokofrekventnih podataka, 2022., diplomski rad, diplomski, Ekonomski fakultet, Zagreb
-
3.Arnerić, JosipMultiple STL decomposition in discovering a multi- seasonality of intraday trading volume // Croatian operational research review, 12 (2021), 1; 61-74 doi:10.17535/crorr.2021.0006 (međunarodna recenzija, članak, znanstveni)
-
4.Arnerić, Josip; Čuljak MariaPredictive accuracy of option pricing models considering high-frequency data // Ekonomski vjesnik, 34 (2021), 1; 131-144 doi:10.51680/ev.34.1.10 (međunarodna recenzija, članak, znanstveni)
-
5.Arnerić, JosipRealized Density Estimation Using Intraday Prices // Croatian Review of Economic, Business and Social Statistics (CREBSS), 6 (2020), 1; 1-9 doi:10.2478/crebss-2020-0001 (međunarodna recenzija, članak, znanstveni)
-
6.Čuljak, MariaAnaliza prediktivne sposobnosti opcijskih modela vrednovanja visokofrekventnim podacima, 2019., postdiplomski specijalisticki, Ekonomski fakultet, Zagreb
-
7.Čuljak, Maria; Arnerić, Josip; Žiković, SašaHow accurately stock market expectations can be predicted? // Economics of Digital Transformation (EDT) - DIGITOMICS 2019 / Drezgić, Saša (ur.).
Rijeka: Ekonomski fakultet Sveučilište u Rijeci, 2019. 13, 2 (predavanje, međunarodna recenzija, sažetak, znanstveni) -
8.Škrabić Perić, BlankaDo the most frequently used dynamic panel data estimators have the best performance in a small sample? A Monte Carlo comparison // Croatian operational research review, 10 (2019), 1; 45-54 doi:10.17535/crorr.2019.0005 (međunarodna recenzija, članak, znanstveni)
-
9.Arnerić, Josip; Matković, MarioChallenges of integrated variance estimation in emerging stock markets // Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Rijeci : časopis za ekonomsku teoriju i praksu, 37 (2019), 2; 713-739 doi:10.18045/zbefri.2019.2.713 (međunarodna recenzija, prethodno priopćenje, znanstveni)
-
10.Arnerić, Josip; Matković, Mario; Sorić, PetarComparison of range-based volatility estimators against integrated volatility in European emerging markets // Finance Research Letters, 28 (2019), 118-124 doi:10.1016/j.frl.2018.04.013 (međunarodna recenzija, članak, znanstveni)
-
11.Matković, MarioANALIZA PROCJENITELJA REALIZIRANE VOLATILNOSTI EUROPSKIH BURZOVNIH INDEKSA, 2018., doktorska disertacija, Ekonomski fakultet, Split
-
12.Šestanović, Tea; Arnerić, Josip; Aljinović, ZdravkaNon-structural approach to implied moments extraction // Ekonomska istraživanja, 31 (2018), 1; 1923-1939 doi:10.1080/1331677x.2018.1530607 (međunarodna recenzija, članak, znanstveni)
-
13.Arnerić, Josip; Škrabić Perić, BlankaPANEL GARCH MODEL WITH CROSS-SECTIONAL DEPENDENCE BETWEEN CEE EMERGING MARKETS IN TRADING DAY EFFECTS ANALYSIS // Romanian Journal of Economic Forecasting, 21 (2018), 4; 71-84 (međunarodna recenzija, članak, znanstveni)
-
14.Arnerić, Josip; Poklepović, Tea; Wen Teai, JuinNeural network approach in forecasting realized variance using high-frequency data // Business systems research, 9 (2018), 2; 18-34 doi:10.2478/bsrj-2018-0016 (međunarodna recenzija, članak, znanstveni)
-
15.Šestanović, Tea; Arnerić, Josip; Škrabić Perić, BlankaRealized variance forecasting with high-frequency data // The 2nd International Conference on Global Research Issues in Social Sciences, Management and Applied Business - GRSMAB 2017
Cape Town, Južnoafrička Republika, 2017. (predavanje, međunarodna recenzija, neobjavljeni rad, znanstveni) -
16.Poklepović, TeaIdentifikacija strukture neuronske mreže u mjerenju očekivane inflacije, 2017., doktorska disertacija, Ekonomski fakultet, Split
-
17.Logožar, Tea; Arnerić, JosipNeparametarski procjenitelji volatilnosti // Oeconomicus, 1 (2016), 3; 8-19 (podatak o recenziji nije dostupan, članak, znanstveni)
-
18.Arnerić, Josip; Poklepović, TeaNonlinear Extension of Asymmetric GARCH Model within Neural Network Framework // Computer Science & Information Technology (CS & IT), 6 (2016), 6; 101-111 doi:10.5121/csit.2016.60609 (međunarodna recenzija, članak, znanstveni)
-
19.Arnerić, Josip; Čižmešija, Mirjana; Sorić, PetarANALYSIS OF THE LEVERAGE EFFECT – EVIDENCE FROM LJUBLJANA STOCK EXCHANGE // Proceedings of the 13th International Symposium on Operational Research, Bled, Slovenia / Stirn, Zadnik L. ; Žerovnik J. ; Borštnar, Kljajić M. ; Drobne S. (ur.).
Ljubljana, 2015. str. 273-278 (predavanje, međunarodna recenzija, cjeloviti rad (in extenso), znanstveni) -
20.Arnerić, Josip; Aljinović, Zdravka; Poklepović, TeaExtraction of market expectations from risk- neutral density // Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Rijeci : časopis za ekonomsku teoriju i praksu, 33 (2015), 2; 235-256 doi:10.10.18045/zbefri.2015.2.235 (međunarodna recenzija, članak, znanstveni)
-
21.Arnerić, Josip; Lolić, Ivana; Poklepović, TeaAlgorithms for Maximum Likelihood Estimation of GARCH Models // Proceedings of the 13th International Symposium on Operational Research, SOR 2015, Bled, Slovenia, September 23-25, 2015 / Zadnik Stirn, L ; Žerovnik, J. ; Kljajić Borštar, M. ; Drobne, S. (ur.).
Ljubljana: Slovenian Society Informatika - Section for Operational Research, 2015. str. 273-278 (predavanje, međunarodna recenzija, cjeloviti rad (in extenso), znanstveni) -
22.Arnerić, Josip; Poklepović, Tea; Aljinović, ZdravkaGARCH based artificial neural networks in forecasting conditional variance of stock returns // Croatian operational research review, 5 (2014), 2; 329-343 doi:10.17535/crorr.2014.0017 (međunarodna recenzija, članak, znanstveni)
