Naslov
Upravljanje rizicima: identifikacija, mjerenje i kontrola
(Risk management: identification, measurment and control)

Autori
Latković, Mladen

Izvornik
Financijska teorija i praksa (1332-3970) 26 (2002), 2; 463-477

Vrsta, podvrsta i kategorija rada
Radovi u časopisima, članak, znanstveni

Ključne riječi
upravljanje rizicima; Value-at-Risk metoda; predviđanje volatilnosti; mirovinski fondovi
(risk management; value-at-risk method; volatility prediction; pensions funds)

Sažetak
Upravljanje rizicima neizostavni je dio investicijskog poslovanja, a sastoji se od identifikacije različitih oblika rizika kojima su izloženi portfelji investitora, mjerenja rizika pomoću kvantitativnih metoda te definiranja postupaka kojima se provodi upravljanje. Razvoj metodologije upravljanja rizicima donedavno je bio usmjeren prema kratkoročnim investicijskim horizontima pogodnima za investicijske banke, hedge fondove i korporacije. Međutim, za potrebe ulagača s dugoročnim horizontima, kao što su mirovinski fondovi, potrebno je utvrditi rizike poslovanja kroz horizonte dulje od jedne godine. U ovom radu izložit ćemo osnove metodologije upravljanja rizicima, dati procjene rizika na hrvatskom tržištu kapitala te istaknuti kakve mogućnosti provođenja mjera upravljanja rizicima imaju mirovinski fondovi

Izvorni jezik
Hrvatski

Znanstvena područja
Ekonomija

POVEZANOST RADA