Naslov
Kvazi Monte Carlo metoda za numeričku integraciju
(Quasi-Monte Carlo method for numerical integration)

Autori
Turčić, Luka

Vrsta, podvrsta i kategorija rada
Ocjenski radovi, diplomski rad, diplomski

Fakultet
Prirodoslovno-matematički fakultet - Matematički odsjek

Mjesto
Zagreb

Datum
17.07

Godina
2018

Stranica
57

Mentor
Kovač, Vjekoslav

Ključne riječi
Monte Carlo metoda, numerička integracija, diskrepancija, financijsko tržište, call opcija
(Monte Carlo method, numerical integration, discrepancy, financial market, call option)

Sažetak
Kvazi Monte Carlo metoda je determinističko poboljšanje Monte Carlo metode, vjerojatnosne metode koja se u rješavanju determinističkih problema oslanja na generiranje slučajnih uzoraka. Slučajni uzorci Monte Carlo metode su u kvazi Monte Carlo metodi zamijenjeni dobro odabranim determinističkim uzorcima, a idealan problem gdje se to može ilustrirati je problem numeričke integracije. Kriterij odabira determinističkih točaka je diskrepancija - kvantitativna mjera odstupanja od uniformne distribuiranosti niza. Glavni rezultati ovog rada dokazuju da je diskrepancija kriterij odabira točaka kvazi Monte Carlo metode, odnosno pokazuju da nizovi niske diskrepancije garantiraju manju grešku numeričke integracije. Potom rad daje neke konstrukcije takvih nizova, zajedno s dokazima da tako definirani nizovi jesu nizovi niske diskrepancije.

Izvorni jezik
Hrvatski

Znanstvena područja
Matematika

POVEZANOST RADA