Pregled bibliografske jedinice broj: 899786
Usporedba mjera rizika VaR i CVaR pri upravljanju rizikom portfelja dionica sa Zagrebačke burze
Usporedba mjera rizika VaR i CVaR pri upravljanju rizikom portfelja dionica sa Zagrebačke burze, 2017., diplomski rad, preddiplomski, Ekonomski fakultet, Zagreb
CROSBI ID: 899786 Za ispravke kontaktirajte CROSBI podršku putem web obrasca
Naslov
Usporedba mjera rizika VaR i CVaR pri upravljanju
rizikom portfelja dionica sa Zagrebačke burze
(The comparison of VaR and CVaR risk measures for
risk management of a portfolio of stocks from
Zagreb Stock Exchange)
Autori
Škrlec, Ana
Vrsta, podvrsta i kategorija rada
Ocjenski radovi, diplomski rad, preddiplomski
Fakultet
Ekonomski fakultet
Mjesto
Zagreb
Datum
13.09
Godina
2017
Stranica
44
Mentor
Gardijan, Margareta
Ključne riječi
rizik portfelja, mjere rizika, VaR, CVaR
(portfolio risk, risk management, Value at Risk, Conditional Value at Risk,)
Sažetak
U radu se obrađuju mjere rizika portfelja VaR i CVaR. Cilj rada je usporediti VaR i CVaR dioničkog portfelja, odnosno donijeti zaključak o uspješnosti tih dviju mjera rizika pri upravljanju rizikom portfelja za različite razine pouzdanosti. Portfelj na temelju kojeg se radi empirijska analiza dobiven je korištenjem Markowitzevog modela s dionicama sa Zagrebačke burze. Za testiranje točnosti i korisnosti VaR i CVaR modela koristi se backtesting metoda.
Izvorni jezik
Hrvatski
Znanstvena područja
Ekonomija
