Naslov
Benfordova razdioba u analizi valutnog rizika
(Benford Distribution in Currency Risk Analysis)

Autori
Stanić, Dajana

Vrsta, podvrsta i kategorija rada
Ocjenski radovi, diplomski rad, diplomski

Fakultet
Odjel za matematiku

Mjesto
Osijek

Datum
07.04

Godina
2017

Stranica
50

Mentor
Martinjak, Ivica

Ključne riječi
Benfordov zakon, Benfordov niz, uniformno distribuiran niz, Weylov kriterij, fenomen prve znamenke, Zipfov zakon, tržišni rizik, valutni rizik, analiza rizika, statistički test, ekonofizika
(Benford’s law, Benford sequence, uniformly distributed sequence, Weyl’s criterion, Zipf’s law, market risk, currency risk, risk analysis, statistical test, econophysics)

Sažetak
Benfordov zakon, poznat i pod nazivom fenomen prve znamenke, govori o vjerojatnosti pojavljivanja jednoznamenkastog prirodnog broja na pojedinoj poziciji broja. Fenomen prve znamenke je prvi otkrio S. Newcomb u 19. stoljeću. Newcombovo nezapaženo otkriće je popularizirao F. A. Benford, po kojem je zakon dobio naziv. U radu najprije definiramo Benfordov niz i uniformno distribuiran modulo 1 niz. Prikazujemo svojstva takvih nizova i navodimo primjere. Dokazujemo važan teorem za uniformno distribuirane nizove, poznat kao Weylov kriterij. Analogno pojmu Benfordovog niza, razmatramo Benfordovu distribuciju za empirijske podatke i testiramo je na jednostavnom primjeru. Objašnjavamo Zipfov zakon te njegovu povezanost s Benfordovim zakonom. U nastavku uvodimo osnovne pojmove vezane za trgovanje valutama i valutni rizik. Posebni je zadatak ovog rada ispitati prate li valutni tečajevi Benfordovu distribuciju. U tu svrhu analiziramo povijesne podatke za pet valuta. Rezultati dobiveni statističkim testom ukazuju da kretanja valutnih tečajeva slijede Benfordovu razdiobu

Izvorni jezik
Hrvatski

Znanstvena područja
Matematika

POVEZANOST RADA