Naslov
Problem modeliranja operativnih rizika u bankarstvu
(The Problem of Modeling of Operational Risk in Banking Industry)

Autori
Budimir Šoško, Gabrijela

Vrsta, podvrsta i kategorija rada
Ocjenski radovi, magistarski rad

Fakultet
Ekonomski fakultet

Mjesto
Zagreb

Datum
16.06

Godina
2011

Stranica
154

Mentor
Jakovčević, Drago

Ključne riječi
Operativni rizik, Basel II, Direktiva Europske unije o kapitalnom zahtjevu, Zakon o kreditnim institucijama, upravljanje operativnim rizikom, mjerenje operativnog rizika, pristup distribucije gubitaka, problemi u dizajniranju modela distribucija frekvencija, distribucija intenziteta, distribucija gubitaka.
(Operational risk, Basel II, Capital Requirements Directive, Law on credit institution, Operational risk management, Measurement of operational risk, Loss distribution approach, Operational risks modelling problems, frequency distribution, severity distribution, loss distribution.)

Sažetak
U radu je prikazana kritička valorizacija postojećih metoda izračuna kapitalnog zahtjeva za operativni rizik koju propisuje Basel II, Direktiva Europske unije o kapitalnom zahtjevu, Zakon o kreditnim institucijama i ostale pripadajuće odluke koje pokrivaju ovu problematiku, sa posebnim osvrtom na probleme sa kojima se pritom suočavaju banke, s naglaskom na mjerljivost operativnih rizika u uvjetima nedovoljnog iskustva u području modeliranja operativnog rizika u bankarstvu. Detaljno su prikazane glavne tehničke prepreke u smislu nepreciznosti u prognoziranju distribucije gubitaka uvjetovanih rijetkim i neočekivanim događajima kao i zbog utjecaja sadržajnih prepreka na preciznost ulaznih parametara za izračun dijela koji se odnosi na očekivani gubitak. Sadržajne prepreke obuhvaćaju nemogućnost prepoznavanja i kvantifikacije svih relevantnih, k tome i specifičnih, čimbenika iz unutarnjeg i vanjskog okružja bez kojih je upitna čvrstoća modela. Uzimajući u obzir činjenicu, da je, iako još uvijek nedostatna, dosadašnja bankarska praksa pokazala da je pristup distribucije gubitaka, za sada najbolji pristup, u radu su prikazane njegove prednosti i nedostaci te je napravljen kratki osvrt na situaciju u hrvatskom bankarskom sustavu.

Izvorni jezik
Hrvatski

Znanstvena područja
Ekonomija

POVEZANOST RADA