Pregled bibliografske jedinice broj: 859678
Izračun rizične vrijednosti - VaR
Izračun rizične vrijednosti - VaR // Poučak, 17 (2016), 68; 71-79 (podatak o recenziji nije dostupan, kratko priopcenje, stručni)
CROSBI ID: 859678 Za ispravke kontaktirajte CROSBI podršku putem web obrasca
Naslov
Izračun rizične vrijednosti - VaR
(Calculation of Value-at-Risk)
Autori
Munđar, Dušan ; Zemljak, Ana
Izvornik
Poučak (1332-3008) 17
(2016), 68;
71-79
Vrsta, podvrsta i kategorija rada
Radovi u časopisima, kratko priopcenje, stručni
Ključne riječi
rizična vrijednost ; VaR (Value at Risk) ; Monte Carlo simulacija
(risk value ; VaR (Value at Risk) ; Monte Carlo simulation)
Sažetak
Cilj rada je prikazati jedan model za kvantifikaciju rizika i tri metode za izračun rizične vrijednosti, kvantitativne mjere rizika. Metode izračuna rizične vrijednosti (eng. Value at Risk, skraćeno VaR) su statističke metode pomoću kojih se mjeri i upravlja razinom financijskog rizika investicijskog portfelja kroz određeni vremenski period. U radu ukratko opisujemo povijest kvantitativnog modeliranja rizika i pojam rizične vrijednosti. U nastavku prikazujemo tri metode kvantificiranja rizične vrijednosti: povijesnu metodu, parametarsku metodu (metoda varijance i kovarijance) i pojednostavljenu Monte Carlo simulaciju. Izračuni su prikazani na primjerima. Izračuni rizika gubitka vrijednosti su provedeni na portfelju od pet hrvatskih dionica na dnevnoj osnovi uz razinu vjerojatnosti od 95%. Rezultati triju metoda daju slične rezultate, ali svaki od pristupa ima prednosti i mane.
Izvorni jezik
Hrvatski
Znanstvena područja
Matematika, Ekonomija, Informacijske i komunikacijske znanosti
POVEZANOST RADA
Ustanove:
Fakultet organizacije i informatike, Varaždin
Profili:
Dušan Munđar
(autor)
