Pregled bibliografske jedinice broj: 832295
Modeliranje rizika u osiguranju
Modeliranje rizika u osiguranju // Osječki matematički list, 15 (2015), 2; 113-129 (podatak o recenziji nije dostupan, članak, stručni)
CROSBI ID: 832295 Za ispravke kontaktirajte CROSBI podršku putem web obrasca
Naslov
Modeliranje rizika u osiguranju
(Insurance risk modelling)
Autori
Grahovac, Danijel ; Leko, Ana
Izvornik
Osječki matematički list (1845-4607) 15
(2015), 2;
113-129
Vrsta, podvrsta i kategorija rada
Radovi u časopisima, članak, stručni
Ključne riječi
rizik osiguravatelja; Cramér-Lundbergov model; proces rizika; Paretova distribucija
(insurance risk; Cramér–Lundberg model; risk process; Pareto distribution)
Sažetak
Osiguravajuća društva moraju planirati svoje poslovanje tako da u svakom trenutku imaju dovoljno sredstava za isplatu dospjelih šteta. Kako je iznose šteta i vrijeme njihovog nastanka nemoguće predvidjeti sa sigurnošću, prirodno je modelirati rizik osiguravatelja stohastičkim modelima. U ovom radu predstavljene su osnovne činjenice vezane uz jedan od takvih modela – Cramér-Lundbergov model. Uporaba modela ilustrirana je na stvarnim podacima o dospjelim štetama jednog osiguravajućeg društva. Posebna pozornost posvećena je prilagodbi modela podacima, procjeni parametara i opisu distribucije iznosa šteta. Pokazuje se da se iznosi šteta mogu dobro modelirati Paretovom distribucijom što direktno utječe na procjenu rizika osiguravatelja.
Izvorni jezik
Hrvatski
POVEZANOST RADA
Projekti:
HRZZ-IP-2013-11-3933 - Razvoj i upotreba modela za procjenu potencijala za rast za mala i srednja poduzeća u Hrvatskoj (CROSMEGROWTH) (Šarlija, Nataša, HRZZ - 2013-11) ( CroRIS)
Profili:
Danijel Grahovac
(autor)
