Pregled bibliografske jedinice broj: 780633
Mandelbrotova invarijanta i L-stabilne distribucije u ekonofizičkim sustavima
Mandelbrotova invarijanta i L-stabilne distribucije u ekonofizičkim sustavima // Knjiga sažetaka 9.znanstvenog sastanka Hrvatskog fizikalnog društva / Smolčić, Vernesa ; Bilušić, Ante ; Buljan, Maja ; Gašparić, Igor ; Horvatić, Vlasta ; Kumerički, Krešimir ; Koritnik-Karuza, Dubravka ; Milošević, Slobodan ; Planinić, Mirko ; Požek, Miroslav ; Stanić, Denis ; Tomić, Sivia (ur.).
Zagreb: Hrvatsko fizikalno društvo, 2015. str. 54-54 (predavanje, domaća recenzija, sažetak, znanstveni)
CROSBI ID: 780633 Za ispravke kontaktirajte CROSBI podršku putem web obrasca
Naslov
Mandelbrotova invarijanta i L-stabilne distribucije u ekonofizičkim sustavima
(Mandelbrot invariant and L-stable distributions in econophysics systems)
Autori
Martinjak, Ivica ; Vukičević, Damir
Vrsta, podvrsta i kategorija rada
Sažeci sa skupova, sažetak, znanstveni
Izvornik
Knjiga sažetaka 9.znanstvenog sastanka Hrvatskog fizikalnog društva
/ Smolčić, Vernesa ; Bilušić, Ante ; Buljan, Maja ; Gašparić, Igor ; Horvatić, Vlasta ; Kumerički, Krešimir ; Koritnik-Karuza, Dubravka ; Milošević, Slobodan ; Planinić, Mirko ; Požek, Miroslav ; Stanić, Denis ; Tomić, Sivia - Zagreb : Hrvatsko fizikalno društvo, 2015, 54-54
ISBN
978-953-7178-17-8
Skup
9. znanstveni sastanak Hrvatskog fizikalnog društva
Mjesto i datum
Umag, Hrvatska, 05.10.2015. - 07.10.2015
Vrsta sudjelovanja
Predavanje
Vrsta recenzije
Domaća recenzija
Ključne riječi
ekonofizika; stabilne distribucije; vremenski nizovi; Mandelbrotova invarijanta
(econophysics; stable distribution; time series; Mandelbrot invariant)
Sažetak
Klasu distribucija čija je funkcija gustoće vjerojatnosti invarijantna na zbrajanje nezavisnih skupova slučajne varijable nazivamo $L$-stabilne distribucije. Karakteristična funkcija ove klase distribucija je definirana parametrima $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ koji imaju određene statističke interpretacije. Dominantni utjecaj na prirodu distribucije ima paramatar $\alpha$ koji određuje osjetljivost na ekstremne događaje (debljinu repa). Tako vrijednosti $\alpha=2$ kada dobivamo Gaussovske distribucije i $a=1/2$ kada dobivamo Cauchy-Lorentzovu distribuciju, definiraju dvije esencijalno različite vrste slučajnih procesa. Istražujemo vremenske nizove podataka koji opisuju financijska tržišta, s ciljem pronalaska invarijante odnosno distribucije karakterističnih parametara sustava shvaćenih kao slučajna varijabla. Posebno nas zanima Mandelbrotova invarijanta te minimalni uzorak na kojem u praksi ona još uvijek egzistira. Između ostalog, zapažemo da unatoč svoj kompleksnosti i dinamici promatranih ekonofizičkih sustava, samosličnog ostaje njihova trajna karakteristika te upućuje na fraktalnu prirodu ovih sustava.
Izvorni jezik
Hrvatski
Znanstvena područja
Fizika
POVEZANOST RADA
Ustanove:
Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb,
Prirodoslovno-matematički fakultet, Split
