Pregled bibliografske jedinice broj: 775790
EKONOMETRIJSKA ANALIZA FINANCIJSKE IMOVINE: MJERENJE TRŽIŠNOG RIZIKA VALUE AT RISK METODOM NA PRIMJERU OPTIMALNOG PORTFELJA
EKONOMETRIJSKA ANALIZA FINANCIJSKE IMOVINE: MJERENJE TRŽIŠNOG RIZIKA VALUE AT RISK METODOM NA PRIMJERU OPTIMALNOG PORTFELJA, 2015., diplomski rad, preddiplomski, Ekonomski fakultet, Zagreb
CROSBI ID: 775790 Za ispravke kontaktirajte CROSBI podršku putem web obrasca
Naslov
EKONOMETRIJSKA ANALIZA FINANCIJSKE IMOVINE: MJERENJE TRŽIŠNOG RIZIKA VALUE AT RISK METODOM NA PRIMJERU OPTIMALNOG PORTFELJA
(Econometric analysis of financial assets: Value at Risk method in measuring market risk using optimal portfolio)
Autori
Vugrić, Vedran
Vrsta, podvrsta i kategorija rada
Ocjenski radovi, diplomski rad, preddiplomski
Fakultet
Ekonomski fakultet
Mjesto
Zagreb
Datum
14.09
Godina
2015
Stranica
50
Mentor
Jakšić, Saša
Ključne riječi
Value at Risk; portfelj; Zagrebačka burza
(Value at Risk; portfolio; Zagreb stock exchange)
Sažetak
U ovom radu predstaviti će se metoda rizične vrijednosti s primjenom na hrvatskom tržištu kapitala. Hrvatsko tržište kapitala u velikoj mjeri je zamrlo od početka globalne financijske krize. Indeksi Zagrebačke burze koji prikazuju umanjenu sliku kretanja cjelokupnog tržišta, CROBEX i CROBEX10, već godinama bilježe niske ili negativne stope rasta. Jedan od ciljeva rada jest dokazati da se na temelju deset likvidnih dionica sa Zagrebačke burze može sastaviti portfelj koji je superioran nad indeksima prema kriterijima prinosa, varijance, Sharpeovog omjera i VaR-a. Pri tom postupku koristit će se Markowitzeva moderna teorija portfelja kako bi se sastavio optimalan portfelj.
Izvorni jezik
Hrvatski
Znanstvena područja
Ekonomija
