Naslov
Analiza strategije dugi straddle
(An option strategy analysis: long straddle)

Autori
Gardijan, Margareta ; Šego, Boško

Vrsta, podvrsta i kategorija rada
Poglavlja u knjigama, znanstveni

Knjiga
Matematički modeli u analizi razvoja hrvatskog financijskog tržišta

Urednik/ci
Aljinović, Zdravka ; Marasović, Branka

Izdavač
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Splitu

Grad
Split

Godina
2012

Raspon stranica
61-76

ISBN
978-953-281-049-3

Ključne riječi
trgovanje opcijama, duga pozicija, europska put i call opcija
(bond trading, long position, European put and call option)

Sažetak
Ideju i metodologiju ispitivanja opcijskih strategija s matematičkog aspekta započeli smo u radu Bull call spread strategija za upravljanje rizikom. Cilj rada je kroz naznačenu analizu pokazati kako se kombinacijom osnovnih pozicija u opcijama stvaraju složene strategije trgovanja opcijama. U ovom radu ispitujemo opcijsku strategiju koja nastaje kombi-niranjem istih pozicija u različitim opcijama, točnije strategiju koja uključuje primjenu duge pozicije u europskoj put opciji i duge pozicije u europskoj call opciji s istom vezanom imovinom, jednakim izvršnim cijenama i vremenom dospijeća. U anglosaksonskom govo-rnom području ovakva strategija se naziva long straddle. Polazeći od funkcija profita pojedinih pozicija u opcijama, kao funkcija tržišne cijene imovine na dospijeće opcija, definiramo funkciju profita strategije long straddle, te analiziramo samu funkciju, njene prijelomne točke i ekstreme. Na kraju, daje se usporedba svih triju analiziranih funkcija profita. Nadamo se da će ovaj rad, kao i prethodno navedeni, biti dobar uvod u razu-mijevanje opcija.

Izvorni jezik
Hrvatski

Znanstvena područja
Matematika, Ekonomija

POVEZANOST RADA