Pregled bibliografske jedinice broj: 678516
Procjena krivulje prinosa Nelson-Siegelovim modelom – studij slučaja na hrvatskom financijskom tržištu
Procjena krivulje prinosa Nelson-Siegelovim modelom – studij slučaja na hrvatskom financijskom tržištu // Matematički modeli u analizi razvoja hrvatskog financijskog tržišta / Aljinović, Zdravka ; Marasović, Branka (ur.).
Split: Ekonomski fakultet Sveučilišta u Splitu, 2012. str. 27-60
CROSBI ID: 678516 Za ispravke kontaktirajte CROSBI podršku putem web obrasca
Naslov
Procjena krivulje prinosa Nelson-Siegelovim modelom – studij slučaja na hrvatskom financijskom tržištu
(Yield curve estimation with Nelson-Siegel model - case study on Croatian financial market)
Autori
Aljinović, Zdravka ; Poklepović, Tea ; Katalinić, Kristina
Vrsta, podvrsta i kategorija rada
Poglavlja u knjigama, znanstveni
Knjiga
Matematički modeli u analizi razvoja hrvatskog financijskog tržišta
Urednik/ci
Aljinović, Zdravka ; Marasović, Branka
Izdavač
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Splitu
Grad
Split
Godina
2012
Raspon stranica
27-60
ISBN
978-953-281-049-3
Ključne riječi
krivulja prinosa, obveznice, hrvatsko financijsko tržište, Nelson-Siegelov model
(yield curve, bonds, Croatian financial market, Nelson-Siegel model)
Sažetak
U radu se procjenjuje krivulja prinosa na hrvatskom financijskom tržištu korištenjem Nelson-Siegelovog modela. Pored prikaza modela, svih važnijih pojmova i obilježja hrvatskog financijskog tržišta, poseban doprinos rada je u detaljnoj prezentaciji formiranja ulaznih podataka modela temeljem kojih je izvršena procjena. Svi izračuni, kao i procjena krivulje prinosa su obavljeni uz pomoć Excela. Konačno, testiranjem parametara modela potvrđuje se validnost dobivene rastuće krivulje prinosa.
Izvorni jezik
Hrvatski
Znanstvena područja
Ekonomija
POVEZANOST RADA
Projekti:
055-0000000-1435 - Matematički modeli u analizi razvoja hrvatskog financijskog tržišta (Aljinović, Zdravka, MZOS ) ( CroRIS)
Ustanove:
Ekonomski fakultet, Split
