Naslov
Igra manjine i predviđanje diskretnih stohastičkih signala
(Minority game and discrete time stochastic signals prediction)

Autori
Velcl, Matija

Vrsta, podvrsta i kategorija rada
Ocjenski radovi, diplomski rad

Fakultet
Fakultet elektrotehnike i računartsva

Mjesto
Zagreb

Datum
08.09

Godina
2008

Stranica
82

Mentor
Jeren, Branko

Neposredni voditelj
Kostanjčar, Zvonko

Ključne riječi
Igra manjine; Diskretni signali
(Minority game; Discrete time signals)

Sažetak
U okviru diplomskog zadatka potrebno je analizirati El' Farol Bar Problem te njegovu inačicu igru manjine (Minority Game) u svrhu predikcije diskretnih stohastičkih signala. Kao primjere diskretnih stohastičkih signala potrebno je uzeti desetak najlikvidnijih dionica s Zagrebačke burze. Nadalje, na konceptima igre manjine u programskom paketu MATLAB treba izgraditi sustav za predikciju s proizvoljnim brojem agenata i proizvoljnim brojem strategija po agentu. Za svaku dionicu od interesa treba ispitati sposobnost predviđanja sustava ovisno o broju agenata i broju strategija po agentu. Horizont predviđanja treba biti dva tjedna. Osim toga, za dionice treba napraviti Monte Carlo simulacije te tako dobiti osim očekivane buduće trajektorije i odstupanja od iste. U nastavku rada potrebno je proširiti osnovni model s uključivanjem volumena trgovanja u rad sustava. Uključivanjem volumena kao nove informacije očekuje se dodatno poboljšanje u sposobnosti predviđanja sustava. Na kraju, na temelju rezultata sustava za predikciju potrebno je definirati strategiju trgovanja dionicama te evaluirati cijeli postupak prema ostvarenoj zaradi.

Izvorni jezik
Hrvatski

Znanstvena područja
Elektrotehnika

POVEZANOST RADA