Naslov
Primjena stabla scenarija u modeliranju diskretnih stohastičkih signala
(Application of scenario tree in discrete time stochastic signals modeling)

Autori
Erceg, Jurica

Vrsta, podvrsta i kategorija rada
Ocjenski radovi, diplomski rad

Fakultet
Fakultet elektrotehnike i računartsva

Mjesto
Zagreb

Datum
10.12

Godina
2009

Stranica
59

Mentor
Jeren, Branko

Neposredni voditelj
Kostanjčar, Zvonko

Ključne riječi
Stabla scenarija; Diskretni signali
(Scenario tree; Discrete time signals)

Sažetak
U okviru diplomskog zadatka potrebno je analizirati primjenjivost stabla scenarija i stohastičkog programiranja u predviđanju evolucije kompleksnih sustava na primjeru Zagrebačke burze. Analizu je potrebno provesti za 10 najlikvidnijih dionica burze u posljednje četiri godine. Prvo je potrebno odabrati odgovarajuću metodu za generiranje stabla, polazeći od metode momenata. Zatim odabrati odgovarajuću metodu za traženje optimalnih portfelja po vrhovima stabla, polazeći od genetskog algoritma. Potrebno je isprobati modele sa jednim i više perioda te s različitim brojem grana po periodu. Na kraju, potrebno je detaljno testirati spomenute modele na vrijednostima cijena dionica koje nisu sudjelovale u optimizacijskom postupku. Osim toga, potrebno je dobivene portfelje prema prinosu i riziku usporediti s Markowitzevim optimalnim portfeljom.

Izvorni jezik
Hrvatski

Znanstvena područja
Elektrotehnika

POVEZANOST RADA