Naslov
Spektralna analiza financijskih vremenskih nizova
(Spectral analysis of financial time series)

Autori
Modrušan, Marko

Vrsta, podvrsta i kategorija rada
Ocjenski radovi, diplomski rad

Fakultet
Fakultet elektrotehnike i računartsva

Mjesto
Zagreb

Datum
09.06

Godina
2011

Stranica
47

Mentor
Jeren, Branko

Neposredni voditelj
Kostanjčar, Zvonko

Ključne riječi
Spektralna analiza; Financijski vremenski nizovi
(Spectral analysis; Financial time series)

Sažetak
Svrha ovog rada je ispitati stabilnost spektralnih karakteristika signala kod financijskih vremenskih nizova. Pod financijskim vremenskim nizovima podrazumijevaju se cijene dionica. U okviru zadatka potrebno je istražiti spektralne karakteristike diskretnih slučajnih signala. Opisati za koji tip signala se koje karakteristike najčešće koriste i zašto. Odabrati određen broj spektralnih karakteristika te ispitati njihovu stabilnost na primjeru 10 najlikvidnijih dionica s Zagrebačke burze te na određenom broju dionica s razvijenih svjetskih tržišta kapitala. Nadalje, na temelju dobivenih rezultata potrebno je konstruirati prediktor budućeg kretanja cijena dionica na temelju povijesnih podataka. Na kraju, potrebno je testirati prediktor na skupu cijena dionica koje nisu sudjelovale u konstrukciji spomenutog prediktora.

Izvorni jezik
Hrvatski

Znanstvena područja
Računarstvo

POVEZANOST RADA