Naslov
Optimizacijski postupci u definiranju momentnih dinamičkih strategija
(Optimization methods and dynamic momentum strategies)

Autori
Blaslov, Toni

Vrsta, podvrsta i kategorija rada
Ocjenski radovi, diplomski rad

Fakultet
Fakultet elektrotehnike i računartsva

Mjesto
Zagreb

Datum
10.06

Godina
2009

Stranica
44

Mentor
Jeren, Branko

Neposredni voditelj
Kostanjčar, Zvonko

Ključne riječi
Optimizacijske metode; Momentne strategije
(Optimization methods; Momentum strategies)

Sažetak
U okviru ovog diplomskog zadatka potrebno je analizirati primjenjivost momentnih dinamičkih strategija u predviđanju evolucije kompleksnih sustava na primjeru Zagrebačke burze. Analizu je potrebno provesti za 10 najlikvidnijih dionica burze u posljednje četiri godine. Za svaku dionicu treba definirati nekoliko osnovnih varijabli stanja te nekoliko izvedenih varijabli. Korištenjem osnovnih matematičkih operacija potrebno je iz varijabli stanja formirati funkciju cilja koja skup vrijednosnica preslikava u skup realnih brojeva. Pomoću spomenute funkcije cilja potrebno je na skup vrijednosnica uvesti relaciju uređaja. Relacija uređaja na skupu vrijednosnica treba diskriminirati vrijednosnice na one koje želimo u portfelju i one koje ne želimo. Na temelju povijesnih podataka o dionicama od interesa, potrebno je optimizacijskim postupcima definirati funkciju cilja, njezin oblik i parametre. Kriterij evaluacije funkcije cilja treba biti zarada ostvarena u promatranom razdoblju. Na kraju, potrebno je detaljno testirati spomenuti model na vrijednostima dionica koje nisu sudjelovale u optimizacijskom postupku. Osim toga, potrebno je dobivene portfelje prema prinosu i riziku usporediti s Markowitzevim optimalnim portfeljom.

Izvorni jezik
Hrvatski

Znanstvena područja
Elektrotehnika

POVEZANOST RADA