Naslov
Dinamički model knjige ograničenih naloga
(A dynamic model of the limit order book)

Autori
Kolonić, Jasmina

Vrsta, podvrsta i kategorija rada
Ocjenski radovi, diplomski rad, preddiplomski

Fakultet
Fakultet elektrotehnike i računartsva

Mjesto
Zagreb

Datum
26.06

Godina
2012

Stranica
31

Mentor
Jeren, Branko

Neposredni voditelj
Kostanjčar, Zvonko

Ključne riječi
Knjiga ograničenih naloga; Markovljev proces
(Limit order book; Markovian process)

Sažetak
Svrha ovog rada je upoznavanje s problematikom modeliranja evolucije kompleksnih dinamičkih sustava primjenom statističkog modeliranja signala. U okviru rada potrebno je istražiti primjenjivost elemenata teorije čekanja i posluživanja u modeliranju ograničenih i tržišnih burzovnih naloga. Potrebno je razumjeti teorijske osnove i uvjete pri kojima ima smisla koristiti teoriju čekanja i posluživanja. Nadalje, potrebno je konstruirati model knjige naloga korištenjem spomenute teorije. Parametre modela procijeniti na temelju dinamike naloga za 5 najlikvidnijih dionica s Zagrebačke burze. Konstruirani model implementirati u programskom paketu MATLAB. Na kraju, detaljno testirati konstruirani model na vrijednostima naloga koje nisu sudjelovale u postupku izgradnje modela.

Izvorni jezik
Hrvatski

Znanstvena područja
Računarstvo

POVEZANOST RADA