Naslov
Model formiranja cijene na temelju knjige ograničenih naloga
(A model of price formation based on the limit order book)

Autori
Pavlić, Paula

Vrsta, podvrsta i kategorija rada
Ocjenski radovi, diplomski rad, preddiplomski

Fakultet
Fakultet elektrotehnike i računartsva

Mjesto
Zagreb

Datum
26.06

Godina
2012

Stranica
26

Mentor
Jeren, Branko

Neposredni voditelj
Kostanjčar, Zvonko

Ključne riječi
Formiranje cijena; Tržišni nalozi
(Price formation; Market orders)

Sažetak
Svrha ovog rada je upoznavanje s problematikom modeliranja evolucije kompleksnih dinamičkih sustava primjenom statističkog modeliranja signala. U okviru rada potrebno je istražiti modele formiranja cijene na temelju ograničenih i tržišnih naloga. Potrebno je analizirati spomenute modele te utvrditi njihove prednosti i nedostatke. Nadalje, potrebno je odabrati jedan model te ispitati njegovu primjenjivost na podacima s Zagrebačke burze. Odabrani model potrebno je implementirati u programskom paketu MATLAB. Analizu je potrebno provesti za 5 najlikvidnijih dionica s Zagrebačke burze u nekoliko različitih vremenskih razdoblja.

Izvorni jezik
Hrvatski

Znanstvena područja
Elektrotehnika

POVEZANOST RADA