Naslov
Primjena generaliziranih linearnih modela u analizi diskretnih stohastičkih signala
(Generalized linear models and discrete time stochastic signals)

Autori
Zrno, Domagoj

Vrsta, podvrsta i kategorija rada
Ocjenski radovi, diplomski rad, preddiplomski

Fakultet
Fakultet elektrotehnike i računartsva

Mjesto
Zagreb

Datum
10.07

Godina
2009

Stranica
33

Mentor
Jeren, Branko

Neposredni voditelj
Kostanjčar, Zvonko

Ključne riječi
Generalizirani linearni modeli; Estimacija
(Generalized Linear Models; Estimation)

Sažetak
Svrha ovog rada je upoznavanje s problematikom modeliranja evolucije kompleksnih dinamičkih sustava primjenom statističkog modeliranja signala. U okviru rada potrebno je istražiti primjenjivost generaliziranih linearnih modela u predviđanju cijena dionica s Zagrebačke burze. Potrebno je razumjeti teoretske osnove i uvjete pri kojima ima smisla koristiti spomenute modele. Nadalje, potrebno je konstruirati model previđanja cijena dionica zasnovan na konceptima generaliziranih linearnih modela u skladu sa stliziranim činjenicama o kretanju cijena dionica. Parametre modela procijeniti temeljem informacija o povijesnom kretanju cijena. Konstruirani model implementirati u programskom paketu MATLAB. Analizu treba provesti za 10 najlikvidnijih dionica burze u posljednje četiri godine. Na kraju, detaljno testirati konstruirani model na vrijednostima cijena dionica koje nisu sudjelovale u postupku izgradnje modela.

Izvorni jezik
Hrvatski

Znanstvena područja
Računarstvo

POVEZANOST RADA