Naslov
Primjena skrivenih Markovljevih modela u analizi diskretnih stohastičkih signala
(Application of Hidden Markov Models in Discrete Stochastic Signals Analysis)

Autori
Željan, Juretić

Vrsta, podvrsta i kategorija rada
Ocjenski radovi, diplomski rad, preddiplomski

Fakultet
Fakultet elektrotehnike i računartsva

Mjesto
Zagreb

Datum
10.07

Godina
2009

Stranica
67

Mentor
Jeren, Branko

Neposredni voditelj
Kostanjčar, Zvonko

Ključne riječi
Financijske vremenske serije; Skriveni markovljevi modeli
(Financial time series; Hidden Markov Models)

Sažetak
Svrha ovog rada je upoznavanje s problematikom modeliranja evolucije kompleksnih dinamičkih sustava primjenom statističkog modeliranja signala. U okviru rada potrebno je istražiti primjenjivost skrivenih Markovljevih modela u predviđanju cijena dionica s Zagrebačke burze. Potrebno je razumjeti teoretske osnove i uvjete pri kojima ima smisla koristiti spomenute modele. Nadalje, potrebno je konstruirati model previđanja cijena dionica zasnovan na konceptima skrivenih Markovljevih modela u skladu sa stliziranim činjenicama o kretanju cijena dionica. Parametre modela procijeniti temeljem informacija o povijesnom kretanju cijena. Konstruirani model implementirati u programskom paketu MATLAB. Analizu treba provesti za 10 najlikvidnijih dionica burze u posljednje četiri godine. Na kraju, detaljno testirati konstruirani model na vrijednostima cijena dionica koje nisu sudjelovale u postupku izgradnje modela.

Izvorni jezik
Hrvatski

Znanstvena područja
Računarstvo

POVEZANOST RADA