Naslov
Elementi teorije informacija u analizi višedimenzionalnih diskretnih signala
(Elements of Information Theory in the Analysis of Multidimensional Discrete Signals)

Autori
Klinčić, Margareta

Vrsta, podvrsta i kategorija rada
Ocjenski radovi, diplomski rad, preddiplomski

Fakultet
Fakultet elektrotehnike i računartsva

Mjesto
Zagreb

Datum
10.07

Godina
2009

Stranica
23

Mentor
Jeren, Branko

Neposredni voditelj
Kostanjčar, Zvonko

Ključne riječi
Teorija portfelja; Teorija informacije
(Portfolio theory; Information theory)

Sažetak
Svrha ovog rada je upoznavanje s problematikom modeliranja evolucije kompleksnih dinamičkih sustava primjenom statističkog modeliranja signala. U okviru rada potrebno je istražiti primjenjivost elemenata teorije informacija u konstrukciji optimalnog portfelja. Potrebno je razumjeti teoretske osnove i uvjete pri kojima ima smisla koristiti Markovitzewu teoriju portfelja. Nadalje, potrebno je konstruirati dinamičku strategiju konstrukcije portfelja zasnovanu na elementima teorije informacija u skladu sa stliziranim činjenicama o kretanju cijena dionica. Parametre modela procijeniti temeljem informacija o povijesnom kretanju cijena. Konstruirani model implementirati u programskom paketu MATLAB. Analizu treba provesti za 10 najlikvidnijih dionica burze u posljednje četiri godine. Na kraju, detaljno testirati konstruirani model na vrijednostima cijena dionica koje nisu sudjelovale u postupku izgradnje modela.

Izvorni jezik
Hrvatski

Znanstvena područja
Računarstvo

POVEZANOST RADA