Naslov
Primjena Kalmanovog filtra u analizi diskretnih stohastičkih signala
(Kalman filtering and discrete time signal analysis)

Autori
Štriga, Darko

Vrsta, podvrsta i kategorija rada
Ocjenski radovi, diplomski rad, preddiplomski

Fakultet
Fakultet elektrotehnike i računartsva

Mjesto
Zagreb

Datum
10.07

Godina
2009

Stranica
27

Mentor
Jeren, Branko

Neposredni voditelj
Kostanjčar, Zvonko

Ključne riječi
Kalmanov filtar ; Estimacija ; Cijene dionica
(Kalman filter ; Estimation ; Stock prices)

Sažetak
Svrha ovog rada je upoznavanje s problematikom modeliranja evolucije kompleksnih dinamičkih sustava primjenom statističkog modeliranja signala. U okviru rada potrebno je istražiti primjenjivost Kalmanovog filtra u predviđanju cijena dionica s Zagrebačke burze. Potrebno je razumjeti teoretske osnove i uvjete pri kojima ima smisla koristiti spomenuti filtar. Deterministički model valja postaviti u skladu s javno dostupnim podacima o kretanju cijena dionica. Parametre modela potrebno je procijeniti temeljem informacija o povijesnom kretanju cijena. Nadalje, konstruirani model implementirati u programskom paketu MATLAB. Analizu treba provesti za 10 najlikvidnijih dionica burze u posljednje četiri godine. Na kraju, detaljno testirati konstruirani model na vrijednostima cijena dionica koje nisu sudjelovale u postupku izgradnje modela.

Izvorni jezik
Hrvatski

Znanstvena područja
Računarstvo

POVEZANOST RADA