Naslov
Modeliranje dnevne sezonalnosti prinosa na Zagrebačkoj burzi
(Modeling daily seasonality in stock returns on Zagreb Stock Exchange)

Autori
Šego, Boško ; Škrinjarić, Tihana

Vrsta, podvrsta i kategorija rada
Poglavlja u knjigama, ostalo

Knjiga
Matematički modeli u analizi razvoja hrvatskog financijskog tržišta

Urednik/ci
Aljinović, Zdravka ; Marasović, Branka

Izdavač
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Splitu

Grad
Split

Godina
2012

Raspon stranica
159-172

ISBN
978-953-281-049-3

Ključne riječi
Učinak dana u tjednu, hipoteza efikasnog tržišta, kalendarske anomalije, Zagrebačka burza, GARCH modeli
(Day-of-the-week effect, Efficient Market Hypothesis, calendar anomalies, Zagreb Stock Exchange, GARCH models)

Sažetak
Jedna od najatraktivnijih tržišta na svijetu danas su financijska tržišta. Sukladno tome, prisutan je velik broj radova koji na različite načine pokušavaju modelirati prinose vrijednosnica. Ovaj rad istražuje anomaliju poznatu pod nazivom učinak dana u tjednu (engl. day-of-the-week effect) za indeks Zagrebačke burze CROBEX. Koristeći se dnevnim podacima za razdoblje od 1.5.2009. do 1.12.2011. godine, procjenjuje se model koji pokušava opisati spomenutu anomaliju. Rezultati analize upućuju da određene anomalije postoje, stoga, prilikom oblikovanja portfelja, investitorima je preporučljivo uzeti u obzir učinak dana u tjednu. Ovaj rad valja shvatiti kao prvi pokušaj ovakvog modeliranja prinosa u Hrvatskoj.

Izvorni jezik
Hrvatski

Znanstvena područja
Matematika, Ekonomija

POVEZANOST RADA