Pregled bibliografske jedinice broj: 623597
Functional limit theorem for GARCH processes
Functional limit theorem for GARCH processes // 'Statistical Analysis of Financial Data' Workshop
Rijeka, Hrvatska, 2011. (predavanje, nije recenziran, neobjavljeni rad, ostalo)
CROSBI ID: 623597 Za ispravke kontaktirajte CROSBI podršku putem web obrasca
Naslov
Functional limit theorem for GARCH processes
Autori
Krizmanić, Danijel
Vrsta, podvrsta i kategorija rada
Sažeci sa skupova, neobjavljeni rad, ostalo
Skup
'Statistical Analysis of Financial Data' Workshop
Mjesto i datum
Rijeka, Hrvatska, 30.09.2011. - 01.10.2011
Vrsta sudjelovanja
Predavanje
Vrsta recenzije
Nije recenziran
Ključne riječi
GARCH process; functional limit theroem; regular variation
Sažetak
We show that for a strictly stationary, weakly dependent and regularly varying sequence of random variables, the properly centered partial sum process converges to a stable Levy process in the space D[0, 1] endowed with Skorohod's M_1 topology. This general result is then applied to GARCH processes.
Izvorni jezik
Engleski
Znanstvena područja
Matematika
POVEZANOST RADA
Ustanove:
Sveučilište u Rijeci, Fakultet za matematiku
Profili:
Danijel Krizmanić
(autor)
