Naslov
Primjena modela mjerenja kreditnog rizika na portfelj malih kredita
(Application of credit risk measurement models on a small credits portfolio)

Autori
Žiković, Saša ; Gojak, Ivana

Vrsta, podvrsta i kategorija rada
Poglavlja u knjigama, znanstveni

Knjiga
Financijska tržišta i institucije Republike Hrvatske u procesu uključivanja u Europsku uniju

Urednik/ci
Prohaska, Zdenko ; Dimitric, Mira ; Blažić, Helena

Izdavač
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Grad
Rijeka

Godina
2012

Raspon stranica
169-182

ISBN
978-953-7813-06-2

Ključne riječi
modeli mjerenja kreditnog rizika, kreditni rizik, Credit Risk+, Credit Portfolio View, CreditMetrics, KMV Portfolio Manager
(measuring credit risk, credit risk, Credit Risk+, Credit Portfolio View, CreditMetrics, KMV Portfolio Manager)

Sažetak
Modeli mjerenja kreditnog rizika razvijeni su kako bi kvantificirali kreditni rizik na razini portfelja banke te zbog toga imaju široku primjenu u kontroli rizika koncentracije, procjeni prinosa na kapital na razini klijenta i upravljanju kreditnim portfeljima. Iako imaju istu svrhu, procijeniti distribuciju mogućih gubitaka kreditnog portfelja, razlikuju se u ograničenjima i distribuciji pretpostavki, predlažu različite tehnike za kalibraciju te daju različita rješenja. U radu je prikazan primjer izračuna kreditnog rizika primjenom suvremenih modela mjerenja kreditnog rizika te komparativna analiza modela mjerenja kreditnog rizika temeljena na dobivenim rezultatima.

Izvorni jezik
Hrvatski

Znanstvena područja
Ekonomija

POVEZANOST RADA