Pregled bibliografske jedinice broj: 566865
TESTIRANJE MODELA ZA VREDNOVANJE DIONICA NA HRVATSKOM TRŽIŠTU KAPITALA U RAZDOBLJU OD 2006. DO 2010.
TESTIRANJE MODELA ZA VREDNOVANJE DIONICA NA HRVATSKOM TRŽIŠTU KAPITALA U RAZDOBLJU OD 2006. DO 2010., 2011., diplomski rad, diplomski, Ekonomski fakultet, Zagreb
CROSBI ID: 566865 Za ispravke kontaktirajte CROSBI podršku putem web obrasca
Naslov
TESTIRANJE MODELA ZA VREDNOVANJE DIONICA NA HRVATSKOM TRŽIŠTU KAPITALA U RAZDOBLJU OD 2006. DO 2010.
(TESTING THE CAPITAL ASSET PRICING MODEL ON THE CROATIAN CAPITAL MARKET FOR THE PERIOD FROM 2006 TO 2010)
Autori
Božičević, Davor
Vrsta, podvrsta i kategorija rada
Ocjenski radovi, diplomski rad, diplomski
Fakultet
Ekonomski fakultet
Mjesto
Zagreb
Datum
04.10
Godina
2011
Stranica
52
Mentor
Dumičić, Ksenija
Ključne riječi
Markovitzev model; CAPM; Zagrebačka burza; regresijska analiza
(Markowitz model; CAPM; Zagreb stock exchange; regression analysis)
Sažetak
U ovome radu testira se Sharpe-Lintnerov model za vrednovanje imovine na hrvatskom tržištu kapitala korištenjem mjesečnih prinosa na 16 dionica kotiranih na Zagrebačkoj burzi u razdoblju od 2005. do 2010. godine. Testiranje je pokazalo kako se neke pretpostavke modela mogu prihvatiti kao točno, ali postoje i značajna odstupanja pojedinih varijabli u modelu. Testiranje dokazuje linearnu povezanost između prinosa i bete, ali je procijenjena vrijednost koeficijenta uz betu višestruko veća od vrijednosti pretpostavljene modelom. Također, rezultati postignuti primjenom portfelja mnogo su precizniji i mogu služiti kao putokaz za daljnja istraživanja. Osim testiranja u radu je dan teoretski pregled Sharpe-Lintnerovog modela, ali i Markowitzevog modela optimizacije koji mu je prethodio.
Izvorni jezik
Hrvatski
Znanstvena područja
Ekonomija
Napomena
Smjer: Financije, Rad je obranjen pred povjerenstvom prof. dr. sc. Ksenija Dumičić – Mentorica ; prof. dr. sc. Drago Jakovčević, Saša Jakšić, univ.spec.oec. Diplomski rad je predložen za Dekanovu nagradu za 2011.
