Naslov
Procjena trenutne frekvencije u financijskim vremenskim nizovima
(Instantaneous frequency estimation of financial time series)

Autori
Radišić, Tomislav

Vrsta, podvrsta i kategorija rada
Ocjenski radovi, diplomski rad, diplomski

Fakultet
Fakultet elektrotehnike i računarstva

Mjesto
Zagreb

Datum
24.06

Godina
2011

Stranica
32

Mentor
Jeren, Branko

Neposredni voditelj
Kostanjčar, Zvonko

Ključne riječi
Trenutna frekvencija; Vremenski nizovi
(Instantaneous frequency; Time series)

Sažetak
Svrha ovog rada je ispitati postojanje trenutne frekvencije u financijskim vremenskim nizovima. U okviru ovog zadatka prvo je potrebno istražiti metode za procjenu trenutne frekvencije u nestacionarnim šumovitim signalima. Nakon toga potrebno je odabrati optimalnu metodu za signale koji imaju slične statističke karakteristike financijskim vremenskim nizovima. Pod financijskim vremenskim nizovima prvenstveno se podrazumijevaju cijene dionica s različitih tržišta kapitala. U nastavku je potrebno primijeniti odabranu metodu na cijene likvidnih kompanija s Zagrebačke burze te na indekse razvijenih svjetskih burzi. Na temelju dobivenih rezultata potrebno je diskutirati postojanje određenih ciklusa u dinamici tržišta kapitala, poput Kondratijevih i Elliottovih valova.

Izvorni jezik
Hrvatski

Znanstvena područja
Računarstvo

POVEZANOST RADA