Naslov
Optimalni linearni procjenitelji slučajnih procesa
(Optimal linear estimators for stochastic processes)

Autori
Slijepčević-Manger Tatjana

Vrsta, podvrsta i kategorija rada
Ocjenski radovi, magistarski rad

Fakultet
Prirodoslovno-matematički fakultet

Mjesto
Zagreb

Datum
23.01

Godina
1990

Stranica
81

Mentor
Butković, Davor

Ključne riječi
stohastički proces; optimalni linearni procjenitelj; Kalmanov filtar
(stochastic process; optimal linear estimator; Kalman filter)

Sažetak
U uvodnom dijelu rada definira se neprekidnost u srednjem, integrabilnost, stohastički integral i diferencijal za slučajne procese drugog reda. Također se navode neka svojstva stacionarnih slučajnih procesa u širem smislu. Pored rješenja problema određivanja optimalnog procjenitelja slučajnih procesa u općem slučaju, opisane su dvije metode za nalaženje optimalnih linearnih procjenitelja za stacionarne procese - Wienerova i Yaglomova metoda. Izvode se fundamentalne jednadžbe nepekidnog Kalmanovog filtra i analitičko rješenje jednadžbe kovarijance.

Izvorni jezik
Hrvatski

Znanstvena područja
Matematika

POVEZANOST RADA