Naslov
Netipične vrijednosti u ekonomskoj vremenskoj seriji
(Outliers in economic time series)

Autori
Erjavec, Nataša

Vrsta, podvrsta i kategorija rada
Ocjenski radovi, doktorska disertacija

Fakultet
Ekonomski fakultet

Mjesto
Zagreb

Datum
02.10

Godina
1997

Stranica
161

Mentor
Šošić, Ivan

Ključne riječi
netipične vrijednosti; autokorelacijska funkcija; parcijalna autokorelacijska funkcija
(outliers; autocorrelation function; partial autocorrelation function)

Sažetak
U radu se istražuje problem netipičnih vrijednosti u ekonomskoj vremenskoj seriji i definiraju metode kojima je moguće umanjiti ili u potpunosti odstraniti njihov negativan utjecaj na primjenu statističko analitičkih postupaka i rezultata. Vremenska serija analizira se u domeni vremena. Za razliku od vremenskih serija vezanih za druga područja, ekonomske vremenske serije imaju specifična obilježja, pa je i analiza takvih serija specifična. Karakteristika ekonomske vremenske serije je u naglašenom utjecaju periodičkih komponenti, sezonske i cikličke. U radu se ističe da su vrijednosti promatrane pojave tijekom analiziranog perioda često podložne utjecaju mnogih vanjskih čimbenika. Primjerice strukturnim promjenama razine pojave, izrazitim promjenama uvjeta razvoja gospodarstva, pogrešakama različite vrste itd. Posljedica djelovanja takvih vanjskih čimbenika je pojava netipičnih vrijednosti u vremenskoj seriji. Analiza problema netipičnih vrijednosti vrlo je važna, jer o njoj između ostalog, ovisi kakvoća i upotrebna vrijednost modela ekonomske vremenske serije. Pojava netipičnih vrijednosti rezultira nepouzdanim, a često i pogrešnim, zaključcima o promatranoj pojavi. Utjecaj netipičnih vrijednosti može se očitovati u neadekvatnom izboru početnog modela, u vrijednostima procijenjenih parametara ili primjerice u predviđanju razine pojave. U redu se analizira utjecaj netipičnih vrijednosti na procjene autokorelacijske funkcije procesa, parcijalne autokorelacijske funkcije procesa te parametara modela. Definira se kriterij najveće vjerodostojnosti za otkrivanje pozicije, vrste i veličine netipičnih vrijednost. Iterativni postupak za otkrivanje netipičnih vrijednosti u najopćenitijem slučaju, tj. kada Postupak je iterativan i može se primijeniti u najopćenitijem slučaju, tj. kada pozicija i vrsta netipične vrijednosti nisu poznate. Empirijska analiza primjene predloženog postupla provedena je vremenskim serijama industrijske proizvodnje Republike Hrvatske i njezinih komponenti. Dodatno se analiziraju i vremenske serije zaliha gotovih proizvoda u industriji, broj radnika, potrošnja i proizvodnost rada u industriji. Numerička obrada serija provedena je procedurama statističkog paketa SAS/ETS. U sklopu SAS-a implementirani su i posebni programi za iterativnu lokaciju netipičnih vrijednosti i procjenu parametara modela.

Izvorni jezik
Hrvatski

Znanstvena područja
Matematika

POVEZANOST RADA