Naslov
Univarijatni i multivarijatni GARCH modeli u analizi integriranosti hrvatskog tržišta kapitala
(Univariate and multivariate GARCH models in analysis of Croatian capital market integration)

Autori
Arnerić, Josip

Vrsta, podvrsta i kategorija rada
Ocjenski radovi, doktorska disertacija

Fakultet
Ekonomski fakultet

Mjesto
Split

Datum
26.03

Godina
2010

Stranica
196

Mentor
Erjavec, Nataša

Neposredni voditelj
Rozga, Ante

Ključne riječi
GARCH modeli; integriranost tržišta kapitala; uzročnost u varijanci; parcijalna integracija; efekti zaraze
(GARCH models; capital markets integration; causality in variance; partial integration; contagion effects)

Sažetak
Predmet istraživanja doktorske disertacije je integracija hrvatskog tržišta kapitala s drugim tržištima kapitala u regiji i izvan regije, te analiziranje koliko je fromalan proces liberalizacije utjecao na integriranost hrvatskog tržišta kapitala s drugim tržištima. U radu se ispituje uzročnost u varijanci pri različitim vremenskim pomacima, te se definira multivarijatni GARCH model kojim se na adekvatan način mjeri stupanj integriranosti. Dodatno se definira parcijalna integracija tako da se mogu dekomponirati izravni od neizravnih efekata transmisije volatilnosti.

Izvorni jezik
Hrvatski

Znanstvena područja
Ekonomija

POVEZANOST RADA