Pregled bibliografske jedinice broj: 453476
NUMERIČKE METODE I STOHASTIČKI DIFUZIJSKI MODELI ZA VREDNOVANJE OPCIJA NA DIONICE I BURZOVNE INDEKSE
NUMERIČKE METODE I STOHASTIČKI DIFUZIJSKI MODELI ZA VREDNOVANJE OPCIJA NA DIONICE I BURZOVNE INDEKSE, 2010., doktorska disertacija, Ekonomski fakultet, Split
CROSBI ID: 453476 Za ispravke kontaktirajte CROSBI podršku putem web obrasca
Naslov
NUMERIČKE METODE I STOHASTIČKI DIFUZIJSKI MODELI ZA VREDNOVANJE OPCIJA NA DIONICE I BURZOVNE INDEKSE
(Numerical methods and stochastic diffusion models for index and stock options pricing)
Autori
Marasovic, Branka
Vrsta, podvrsta i kategorija rada
Ocjenski radovi, doktorska disertacija
Fakultet
Ekonomski fakultet
Mjesto
Split
Datum
19.02
Godina
2010
Stranica
201
Mentor
Šego, Boško
Ključne riječi
vrednovanje opcija; numeričke metode; stohastički modeli
(options pricing; numerical methods; stochastic models)
Sažetak
U ovoj doktorskoj disertaciji dani su odgovori na sljedeća pitanja: 1) Postoje li objektivni razlozi zašto trinomni model za vrednovanje opcija nije nikad stekao popularnost binomnog modela na tržištima kapitala, unatoč tome što su ga autori modela predstavili kao unaprjeđenje binomnog modela te koliko je značajno skraćenje postupka vrednovanja američkih opcija primjenom Bjerksund i Stensland modela iz 2002. godine u odnosu na numeričke metode uz uvjet da se zadrži jednaka preciznost izračuna? 2) Na koji način strukturirati, odnosno kakve karakteristike mora sadržavati optimalni model za vrednovanje različitih tipova opcija na dionice i burzovne indekse s hrvatskog tržišta kapitala? 3) Jesu li cijene opcija na indekse sadržavale informacije koje bi ukazivale na mogućnost nastanka posljednje krize na svjetskim tržištima kapitala i prije njenog izbivanja.
Izvorni jezik
Hrvatski
Znanstvena područja
Matematika, Ekonomija
POVEZANOST RADA
Projekti:
055-0000000-1435 - Matematički modeli u analizi razvoja hrvatskog financijskog tržišta (Aljinović, Zdravka, MZOS ) ( CroRIS)
Ustanove:
Ekonomski fakultet, Split
