Pregled bibliografske jedinice broj: 452244
Problem optimizacije portfelja
Problem optimizacije portfelja, 2008., diplomski rad, Prirodoslovno – matematički fakultet, Matematički odjel, Zagreb
CROSBI ID: 452244 Za ispravke kontaktirajte CROSBI podršku putem web obrasca
Naslov
Problem optimizacije portfelja
(Portfolio optimization problem)
Autori
Rupčić, Diana
Vrsta, podvrsta i kategorija rada
Ocjenski radovi, diplomski rad
Fakultet
Prirodoslovno – matematički fakultet, Matematički odjel
Mjesto
Zagreb
Datum
17.07
Godina
2008
Stranica
53
Mentor
Šikić, Hrvoje
Ključne riječi
model; optimizacija; portfelj; funkcija korisnosti; povrat
(model; optimization; portfolio; utility function; return)
Sažetak
Predstavljeni su razni matematički modeli koji simuliraju cijene dionica na tržištu, uvodi se pojam funkcije korisnosti te se rješava problem maksimizacije te funkcije na klasičan način, pomoću dinamičkog programiranja te martingalnim pristupom. U glavnom dijelu rada razvija se problem optimizacije za specifičan model u uvjetima nepotpune informacije i izvodi se formula zatvorenog tipa za optimalni portfelj.
Izvorni jezik
Hrvatski
Znanstvena područja
Matematika
POVEZANOST RADA
Projekti:
Analiza
vjerojatnost
037-0372790-2799 - Analiza i vjerojatnost (Šikić, Hrvoje, MZOS ) ( CroRIS)
Ustanove:
Prirodoslovno-matematički fakultet, Matematički odjel, Zagreb
Profili:
Hrvoje Šikić
(mentor)
