Naslov
Utjecaj egzogenih intervencija na industrijsku proizvodnju Republike Hrvatske
(The impact of exogenous interventions on the industrial production in the Republic of Croatia)

Autori
Erjavec, Nataša

Izvornik
Ekonomski pregled : mjesečnik Hrvatskog društva ekonomista Zagreb (0424-7558) 49 (1998), 9-10; 977-993

Vrsta, podvrsta i kategorija rada
Radovi u časopisima, članak, znanstveni

Ključne riječi
Box-Jenkinsov postupak; ARIMA model; aditivna netipična vrijednost; inovacijska netipična vrijednost
(Box-Jenkins procedure; ARIMA model; aditive outliers; inovation outliers)

Sažetak
U radu se definira iterativni postupak kojim je moguće odrediti vrstu i položaj netipičnih vrijednosti u vremenskom nizu. Analiziraju se dvije osnovne vrste netipičnih vrijednosti: aditivna (AO) i inovacijska (IO). Pokazuje se da se njihovom linearnom kombinacijom mogu veoma dobro aproksimirati modeli koji u sebi uključuju utjecaj proizvoljnih egzogenih intervencija. Osim toga, modeli koji se definiraju na osnovi AO i IO netipičnih vrijednosti, relativno su jednostavni, što rezultira i jednostavnošću izraza predloženih modela i kao takvi oni predstavljaju bazične modele za daljnju statističko ekonometrijsku analizu. Nakon definiranja osnovnih vrsta netipičnih vrijednosti dan je kriterij najveće vjerodostojnosti za otkrivanje pozicije i vrste netipičnih vrijednosti. Kriterij se provodi u koracima dok se ne lociraju i procjene sve netipične vrijednosti u podacima. Primjenom iterativnog postupka u radu se analizira vremenska serija industrijske proizvodnje Republike Hrvatske u kojoj se pronalaze četiri inovacijske (rujan 1991., kolovoz 1991., srpanj 1992. i siječanj 1991) i jedna aditivna (prosinac 1990.) netipična vrijednost. Predefiniranjem modela, koji uključuje utjecaj svih detektiranih netipičnih vrijednosti, dobiva se model s boljim statističkim karakteristikama.

Izvorni jezik
Hrvatski

Znanstvena područja
Ekonomija

POVEZANOST RADA