Pregled bibliografske jedinice broj: 416195
Model osjetljivosti portfelja za analizu kreditnog rizika uzrokovanog strukturnim i makroekonomskim promjenama
Model osjetljivosti portfelja za analizu kreditnog rizika uzrokovanog strukturnim i makroekonomskim promjenama // Financijska teorija i praksa, 32 (2008), 463-479 (podatak o recenziji nije dostupan, članak, stručni)
CROSBI ID: 416195 Za ispravke kontaktirajte CROSBI podršku putem web obrasca
Naslov
Model osjetljivosti portfelja za analizu kreditnog rizika uzrokovanog strukturnim i makroekonomskim promjenama
(Portfolio Sensitivity Model for Analyzing Credit Risk Caused by Structural and Macroeconomic Changes)
Autori
Klepac, Goran
Izvornik
Financijska teorija i praksa (1332-3970) 32
(2008);
463-479
Vrsta, podvrsta i kategorija rada
Radovi u časopisima, članak, stručni
Ključne riječi
analiza portfelja ; kreditni rizik ; ponderiranje ; bodovanje ; rudarenje podataka ; analiza osjetljivosti ; potpora odlučivanju ; Bayesove mreže ; BASEL II
(portfolio analysis ; credit risk ; weighting ; scoring ; data mining ; sensitivity analyses ; decision support ; Bayesian networks ; BASEL II)
Sažetak
U ovom se radu predlaže novi model analize osjetljivosti portfelja. On je prikladan za potporu odlučivanju u financijskim institucijama, poglavito u planiranju portfelja i njegovu upravljanju. Glavna prednost modela jest mogućnost izrade simulacija za prognoziranje kreditnog rizika u slučajevima virtualnih promjena strukture portfelja i/ili makroekonomskih čimbenika. Model se temelji na holističkom pristupu upravljanju portfeljem objedinjavanjem svih organizacijskih segmenata u procesu kao što je marketing, poslovanje s građanstvom i rizik.
Izvorni jezik
Hrvatski
Znanstvena područja
Informacijske i komunikacijske znanosti
POVEZANOST RADA
Projekti:
016-0161199-0864 - Adaptibilnost visokotehnoloških organizacija (Kliček, Božidar, MZOS ) ( CroRIS)
Ustanove:
Fakultet organizacije i informatike, Varaždin
Profili:
Goran Klepac
(autor)
