Naslov
Aplikacija za ocjenjivanje kreditnih rizika
(Application for credit risk estimation)

Autori
Kovačiček, Vid

Vrsta, podvrsta i kategorija rada
Ocjenski radovi, diplomski rad

Fakultet
Fakultet elektrotehnike i računarstva

Mjesto
Zagreb

Datum
07.07

Godina
2008

Stranica
100

Mentor
Fertalj, Krešimir

Ključne riječi
ocjenjivanje kreditnih rizika
(credit risk estimation)

Sažetak
Proučiti pojam kreditnih rizika, postupke ocjenjivanja kreditnog rizika te dijelove Basel II Kapitalnog sporazuma relevantne za upravljanje kreditnim rizicima. Iznijeti pregled smjernica i definiranih pristupa za izradu internih modela za ocjenu kreditnog rizika te predložiti programsku ugradnju tih modela. Predloženo rješenje mora uključivati statistički model izrađen u programskom jeziku SAS, korištenjem tehnike logističke regresije u skladu s postavljenim zahtjevima za procjenu vjerojatnosti prestanka plaćanja. Točnost izrađenog modela mora biti ocijenjena Basel II metrikom i prezentirana na odgovarajući način. Izraditi aplikaciju za predviđanje vjerojatnosti prestanka plaćanja, na temelju akademski raspoloživih podataka stvorenim za potrebe procjene kreditnog rizika, za klijente s nepoznatim ishodom neplaćanja. Aplikacija treba generirati izvješća o stabilnosti i uspješnosti modela prilikom primjene na novim klijentima.

Izvorni jezik
Hrvatski

Znanstvena područja
Računarstvo

POVEZANOST RADA