Pregled bibliografske jedinice broj: 346975
Forecasting the Yield Curve with S-Plus
Forecasting the Yield Curve with S-Plus // Wilmott, 3 (2007), (86-1) (podatak o recenziji nije dostupan, članak, stručni)
CROSBI ID: 346975 Za ispravke kontaktirajte CROSBI podršku putem web obrasca
Naslov
Forecasting the Yield Curve with S-Plus
Autori
Ciraki, Dario
Izvornik
Wilmott (1540-6962) 3
(2007);
(86-1)
Vrsta, podvrsta i kategorija rada
Radovi u časopisima, članak, stručni
Ključne riječi
forcasting; multivariante linear models; EU terms structure data
Sažetak
This paper carry out an array of backtests comparing out-of sample preformance of various multivariante linear models such as PCAVAR and multivariate Garch models, along with a combinations of Nelson-siegel-Svensson and MGARCH methods.
Izvorni jezik
Engleski
Znanstvena područja
Ekonomija
POVEZANOST RADA
Projekti:
017-0171682-0891 - Upravljanje prirodnim i ljudskim resursima –regionalni razvoj i očuvanje okoliša (Tišma, Sanja, MZOS ) ( CroRIS)
Ustanove:
Institut za razvoj i međunarodne odnose
Profili:
Dario Ciraki
(autor)
