Naslov
Optimalizacija ulaganja sredstava banaka u vrijednosne papire
(Optimalisation of bank resources investment in securities)

Autori
Jurman, Antun

Izvornik
Ekonomska istraživanja (1331-677X) 19 (2006), 2; 1-28

Vrsta, podvrsta i kategorija rada
Radovi u časopisima, izvorni znanstveni rad, znanstveni

Ključne riječi
banka; vrijednosni papiri; sistemski i nesistemski rizici; mjerenje rizičnosti vrijednosnica; mjerenje rizičnosti portfelja vrijednosnica; optimalizacija ulaganja sredstava
(bank; securities; systemic and non-systemic risks; risk measurment of securities portfolio; optimalisation of resources investment)

Sažetak
Udio ulaganja sredstava u vlasničke i dužničke kratkoročne i dugoročne vrijednosne papire (portfelj vrijednosnica) zadnjih nekoliko godina čini između 12% i 15% ukupne aktive hrvatskih banaka. Zato je za banke iznimno važno oblikovati optimalni portfelj vrijednosnica.U ovom radu prikazano je mjerenje pojedinačnih ili spscifičnih i sistemskog rizika vrijednosnica i rizika portfelja te utvrđivanje skupa efikasnih portfelja s ciljem maksimiranja prinosa i smanjenja rizičnosti diverzifikacijom ulaganja. Bankama se predlaže izbor optimalnog portfelja kao jednog od portfelja na granici efikasnosti kojim se ostvaruju maksimalni prinosi uz prihvatljivu rizičnost, ali i pozitivni multiplikativni učinci na poslovanje banke.

Izvorni jezik
Hrvatski

Znanstvena područja
Ekonomija

POVEZANOST RADA