Pregled bibliografske jedinice broj: 278081
Tržišni rizik indeksa Crobis na Zagrebačkoj burzi
Tržišni rizik indeksa Crobis na Zagrebačkoj burzi // Zbornik radova 9. znanstveno-stručne konferencija Hrvatsko novčano tržište, 4-5. svibanja 2006., Opatija
Opatija, Hrvatska, 2006. (predavanje, domaća recenzija, cjeloviti rad (in extenso), stručni)
CROSBI ID: 278081 Za ispravke kontaktirajte CROSBI podršku putem web obrasca
Naslov
Tržišni rizik indeksa Crobis na Zagrebačkoj burzi
(Market risk of the Crobis index at the Zagreb Stock Exchange)
Autori
Cota, Boris ; Erjavec, Nataša ; Slipčević, Marko
Vrsta, podvrsta i kategorija rada
Radovi u zbornicima skupova, cjeloviti rad (in extenso), stručni
Izvornik
Zbornik radova 9. znanstveno-stručne konferencija Hrvatsko novčano tržište, 4-5. svibanja 2006., Opatija
/ - , 2006
Skup
9.Znanstveno-stručna konferencija Hrvatsko novčano tržište, 4-5. svibanja 2006., Opatija
Mjesto i datum
Opatija, Hrvatska, 04.05.2006. - 05.05.2006
Vrsta sudjelovanja
Predavanje
Vrsta recenzije
Domaća recenzija
Ključne riječi
tržišni rizik; Crobis indeks
(market risk; Crobis index)
Sažetak
Empirijski podaci s financijskih tržišta ukazuju na heteroskedastičnost tržišta. Drugim riječima, volatilnost se mijenja tokom vremena. Jedinstvena metoda mjerenja volatilnosti obvezničkog indeksa ne postoji. Postoje mnoge metode kojima se može opisatim ili predviđati kretanje volatilnosti na financijskim tržištima. U ovom radu volatilnost indeksa CROBIS analizirana je na temelju (G)ARCH modela, koji volatilnost povezuju s volatilnošću iz prethodnih razdoblja, te kvadratima rezidualnih odstupanja iz prethodnih razdoblja.
Izvorni jezik
Hrvatski
Znanstvena područja
Ekonomija
