Pregled bibliografske jedinice broj: 271463
Izbor optimalnog portfelja alternativnim mjerama rizika
Izbor optimalnog portfelja alternativnim mjerama rizika // Računovodstvo i financije, 6 (2006), 66-71 (podatak o recenziji nije dostupan, članak, stručni)
CROSBI ID: 271463 Za ispravke kontaktirajte CROSBI podršku putem web obrasca
Naslov
Izbor optimalnog portfelja alternativnim mjerama rizika
Autori
Šego, Boško ; Marasović, Branka
Izvornik
Računovodstvo i financije (0350-4506) 6
(2006);
66-71
Vrsta, podvrsta i kategorija rada
Radovi u časopisima, članak, stručni
Ključne riječi
očekivani prinos; alternativne mjere rizika; optimalni portfelj; linearni i kvadratno programiranje
Sažetak
U radu su opisana tri modela s alternativnim mjerama rizika (model optimizacije portfelja s donjom polu-apsolutnom devijacijom kao mjerom rizika, model optimizacije portfelja s polu-varijancom kao mjerom rizika i model optimizacije portfelja s uvjetnom rizičnosti vrijednosti kao mjerom rizika) koji predstavljaju unaprijeđenje Markowitzevog modela. Međutim, ističe se da premda svi ti modeli predstavljaju napredak u odnosu na Markowitzev model, ne može se izdvojiti jedan za koji bi se moglo ustvrditi da je najbolji.
Izvorni jezik
Hrvatski
Znanstvena područja
Matematika, Ekonomija, Informacijske i komunikacijske znanosti
