Naslov
Formiranje optimalnog portfolija hrvatskih dionica i mjerenje tržišnog rizika primjenom VaR metode
(Forming the optimal portfolio of Croatian stocks and measuring market risk by VaR methodology)

Autori
Žiković, Saša

Vrsta, podvrsta i kategorija rada
Ocjenski radovi, magistarski rad

Fakultet
Ekonomski fakultet Ljubljana

Mjesto
Ljubljana, Slovenija

Datum
05.04

Godina
2005

Stranica
132

Mentor
Prohaska, Zdenko

Ključne riječi
Optimalni portfolio ; tržišni rizik ; VaR ; Hrvatska
(Optimal portfolio ; market risk ; VaR ; Croatia)

Sažetak
U radu je prikazan postupak formiranja optimalnog portfolio hrvatskih dionica sa Zagrebačke i Varaždinske burze. Osim klasičnih mjera efikasnosti portfolija, analizirani su i treći i četvrti moment oko sredine te je ukazano na potencijalne nedostatke optimalnog portfolija. U nastavku je prikazano mjerenje tržišnog rizika dobivenog optimalnog portfolio te CROBEX, VIN i slovenskog SBI 20 indeksa putem mjerenja VaR-a. VaR je mjeren pomoću povijesne simulacije i pomoću nove hibridne metode koju je razvio sam autor u radu, a temelji se na parametarskom određivanju kretanja volatilnosti vrijednosnica u spoju sa povijesnom simulacijom.

Izvorni jezik
Hrvatski

Znanstvena područja
Ekonomija

POVEZANOST RADA