Pregled bibliografske jedinice broj: 176106
Svojstva i procjena GARCH modela
Svojstva i procjena GARCH modela, 2004., magistarski rad, PMF - Matematički odjel, Zagreb
CROSBI ID: 176106 Za ispravke kontaktirajte CROSBI podršku putem web obrasca
Naslov
Svojstva i procjena GARCH modela
(Properties and estimation of GARCH models)
Autori
Posedel, Petra
Vrsta, podvrsta i kategorija rada
Ocjenski radovi, magistarski rad
Fakultet
PMF - Matematički odjel
Mjesto
Zagreb
Datum
26.10
Godina
2004
Stranica
113
Mentor
Huzak, Miljenko
Ključne riječi
Stacionarnost; ergodičnost; procijenitelj; maksimalne kvazivjerodostojnosti
(Stationarity; ergodicity; quasi-maximum likelihood estimation)
Sažetak
Detaljno su proučena vjerojatnosna svojstva GARCH(1, 1) procesa. Posebno, pokazuje se jaka stacionarsnost i ergodičnost. Pokazuje se konzistentnost i asimptotska normalnost procijenitelja maksimalne kvazivjerodostojnosti parametara GARCH(1, 1) procesa
Izvorni jezik
Hrvatski
Znanstvena područja
Matematika
