Naslov
Primjena stroja s potpornim vektorima za predviđanje kretanja na tržištima vrijednosnica
(Application of support vector machine for prediction of stock market movement)

Autori
Hrga, Ingrid

Vrsta, podvrsta i kategorija rada
Ocjenski radovi, diplomski rad, diplomski

Mjesto
Pula

Datum
23.09

Godina
2015

Stranica
153

Mentor
Puljić, Krunoslav

Ključne riječi
stroj s potpornim vektorima, burzovni indeks, klasifikacija
(support vector machine, stock market index, classification)

Sažetak
Stroj s potpornim vektorima pripada danas samom vrhu klasifikacijskih algoritama strojnog učenja s uspješnom primjenom u rješavanju najraznovrsnijih problema. Kao prvi algoritam proistekao iz statističke teorije učenja, svoju izvrsnu sposobnost generalizacije zahvaljuje implementaciji principa strukturne minimizacije rizika, baziranog na simultanoj minimizaciji empirijskog rizika i VC dimenzije, odnosno kapaciteta klase funkcija koje učeći stroj implementira. U radu se istražuje mogućnost predviđanja smjera kretanja cijena na tržištima vrijednosnica primjenom stroja s potpornim vektorima pri čemu su kao ulazne varijable korišteni tehnički indikatori, dok je izlaznu varijablu predstavljao predznak prinosa na određeni dan u budućnosti. S obzirom da, osim o samome algoritmu, uspješnost klasifikacije ovisi i o ostalim elementima sustava, ispitivan je utjecaj odabira značajki, različitih kombinacija parametara, neravnoteže u podacima te duljine niza na rezultate klasifikacije. Uspoređivane su različite evaluacijske mjere, a rezultati predviđanja testirani su i u simulatoru trgovanja gdje se pokazalo da se bolji rezultat može dobiti kombinacijom više klasifikatora na način da svaki od njih uči rješavati svoj zadatak. Od tri burzovna indeksa, iako odabrana za eksperiment na temelju testova predvidljivosti vremenskog niza, samo su kod jednoga u konačnici postignuti zadovoljavajući rezultati s obzirom da se kao osnovna prepreka boljim rezultatima pokazala nedovoljna prediktivna moć odabranih tehničkih indikatora.

Izvorni jezik
Hrvatski

Znanstvena područja
Računarstvo, Ekonomija, Informacijske i komunikacijske znanosti

POVEZANOST RADA