Pregled bibliografske jedinice broj: 1215820
On maximal claim size for marked Hawkes processes
On maximal claim size for marked Hawkes processes // 12th international conference on Extreme Value Analysis
Edinburgh, Ujedinjeno Kraljevstvo, 2021. (predavanje, međunarodna recenzija, neobjavljeni rad, znanstveni)
CROSBI ID: 1215820 Za ispravke kontaktirajte CROSBI podršku putem web obrasca
Naslov
On maximal claim size for marked Hawkes
processes
Autori
Basrak, Bojan ; Milinčević, Nikolina ; Žugec, Petra
Vrsta, podvrsta i kategorija rada
Sažeci sa skupova, neobjavljeni rad, znanstveni
Skup
12th international conference on Extreme Value Analysis
Mjesto i datum
Edinburgh, Ujedinjeno Kraljevstvo, 28.06.2021. - 02.07.2021
Vrsta sudjelovanja
Predavanje
Vrsta recenzije
Međunarodna recenzija
Ključne riječi
point processes ; maximal claim size ; Hawkes processes ; convergence in distribution
Sažetak
We use the theory of point and branching processes to study asymptotic distribution of the maximal claim size for marked Hawkes processes, in which marks determine the size and other characteristics of the individual claims and influence arrival rate of the future claims. We present sufficient conditions under which the maximal claim size tends in distribution to a max-stable random variable.
Izvorni jezik
Engleski
Znanstvena područja
Matematika
POVEZANOST RADA
Ustanove:
Fakultet organizacije i informatike, Varaždin,
Prirodoslovno-matematički fakultet, Matematički odjel, Zagreb,
Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb
