Naslov
Vektorski autoregresijski panel u analizi neusklađenosti realnih tečajeva članica Ekonomske i monetarne unije
(Vector autoregressive panel analysis of real exchange rates misalignments of Economic and Monetary Union members)

Autori
Šitum, Antoni

Vrsta, podvrsta i kategorija rada
Ocjenski radovi, postdiplomski specijalisticki

Fakultet
Ekonomski fakultet Zagreb

Mjesto
Zagreb

Datum
19.03

Godina
2021

Stranica
98

Mentor
Arnerić, Josip

Ključne riječi
Ekonomska i monetarna unija ; neusklađenost realnih tečajeva ; vektorski autoregresijski panel model ; generalizirana metoda momenata ; funkcija impulsnog odziva ; dekompozicija varijance prognostičke pogreške
(Economic and Monetary Union ; real exchange rate misalignments ; panel vector autoregression model ; generalized method of moments ; impulse response function ; forecast error variance decomposition)

Sažetak
U ovom radu analizirane su determinante neusklađenosti realnih tečajeva članica Ekonomske i monetarne unije (EMU). U uvodnom dijelu objašnjen je značaj realnog deviznog tečaja u ekonomskim integracijama te su identificirane varijable koje imaju značajan utjecaj na kretanje neusklađenosti realnih tečajeva članica EMU, a pretpostavljeni teorijski mehanizmi između odabranih varijabli su opisani i analizirani. U analitičkom dijelu specificirani su i procijenjeni adekvatni vektorski autoregresijski panel modeli (PVAR) neusklađenosti realnih tečajeva te neralizirane metode momenata (GMM) te su analizirane funkcije impulsnog odaziva (IRF) i dekompozicije varijance prognostičke pogreške zavisne varijable kako bi se odredili utjecaji odabranih nezavisnih varijabli na neusklađenost realnih tečajeva članica EMU.

Izvorni jezik
Hrvatski

Znanstvena područja
Ekonomija

POVEZANOST RADA