Naslov
Simuliranje cijene dionica geometrijskim Brownovim gibanjem
(Simulation of stock prices using geometric Brownian motion)

Autori
Marković, Boris

Vrsta, podvrsta i kategorija rada
Ocjenski radovi, diplomski rad, preddiplomski

Fakultet
Fakultet organizacije i informatike

Mjesto
Varaždin

Datum
07.10

Godina
2011

Stranica
31

Mentor
Munđar, Dušan

Ključne riječi
financijska matematika ; simulacija ; dionice
(financial mathematics ; simulation ; stocks)

Sažetak
Definirano geometrijsko Brownovo gibanje i navedena neka osnovna svojstva. Za odabranu dionicu uvrštenu u CROBEX indeks, procijenjeni parametri geometrijskog Brownovog gibanja i provedena simulacija kretanja cijene dionice u naredne tri godine te opisane osnovne karakteristike simulirane cijene.

Izvorni jezik
Hrvatski

Znanstvena područja
Matematika, Ekonomija

POVEZANOST RADA