Naslov
Value at Risk i primjena na portfelju dionica
(Value at Risk and application on portfolio of stocks)

Autori
Tokić, Ivana

Vrsta, podvrsta i kategorija rada
Ocjenski radovi, diplomski rad, preddiplomski

Fakultet
Fakultet organizacije i informatike

Mjesto
Varaždin

Datum
07.10

Godina
2011

Stranica
35

Mentor
Munđar, Dušan

Ključne riječi
financijska matematika ; upravljanje rizicima
(financial mathematics ; risk management)

Sažetak
Definirana vrijednost Value at Risk (VaR) i navedeni motivi uvođenja metode. Navedena povijest nastanka metode. Navedeni pristupi izračunu VaR-a i osnovne karakteristike svakog od pristupa. Odabran jedan pristup, konstruiran portfelj sa dionicama uvrštenima u indeks CROBEX te napravljen izračun vrijednosti VaR-a za navedeni portfelj.

Izvorni jezik
Hrvatski

Znanstvena područja
Matematika, Ekonomija

POVEZANOST RADA