Naslov
Utvrđivanje pouzdanosti modela u upravljanju rizicima
(Backtesting in risk management)

Autori
Brdar, Iva

Vrsta, podvrsta i kategorija rada
Ocjenski radovi, diplomski rad, preddiplomski

Fakultet
Fakultet organizacije i informatike

Mjesto
Varaždin

Datum
14.04

Godina
2017

Stranica
33

Mentor
Munđar, Dušan

Ključne riječi
tablični proračuni ; utvrđivanje pouzdanosti ; backtesting
(table calculations ; reliability assessment ; backtesting)

Sažetak
Rad opisuje primjenu utvrđivanja pouzdanosti modela u upravljanju rizicima (eng. backtesting). Tema je obrađena na modelu izračuna rizične vrijednosti dnevnog povrata dionice HT-R-A. Testovi koji su obrađeni teoretski i potkrijepljeni izračunima u tabličnom kalkulatoru su: Kupiecov POF test, regulatorni okvir - Basel II sustav semafora, Christoffersenov test neovisnosti i kombinirani Kupiec - Christoffersenov test.

Izvorni jezik
Hrvatski

Znanstvena područja
Matematika, Ekonomija, Informacijske i komunikacijske znanosti

POVEZANOST RADA