Pregled bibliografske jedinice broj: 1096931
Generalizovana metoda momenata i generalizovana Rayleigh distribucija
Generalizovana metoda momenata i generalizovana Rayleigh distribucija, 2015., magistarski rad, Prirodno-matematički fakultet, Tuzla
CROSBI ID: 1096931 Za ispravke kontaktirajte CROSBI podršku putem web obrasca
Naslov
Generalizovana metoda momenata i generalizovana
Rayleigh distribucija
(Generalized method of moments and generalized
Rayleigh distribution)
Autori
Hamedović, Safet
Vrsta, podvrsta i kategorija rada
Ocjenski radovi, magistarski rad
Fakultet
Prirodno-matematički fakultet
Mjesto
Tuzla
Datum
16.01
Godina
2015
Stranica
65
Mentor
Benšić, Mirta
Ključne riječi
generalizovana metoda momenata, generalizovana Rayleigh distribucija, generalizovana metoda najmanjih kvadrata, nelinearna regresija, empirijska funkcija raspodjele
(generalized method of moments, generalized Rayleigh distribution, generalized least squares method, nonlinear regression, empirical distribution function)
Sažetak
U radu je opisana generalizovana metoda momenata (GMM) kao alternativna metoda procjene nepoznatih parametara. Metodu je predložio Hansen (1982), a stekla je veliku popularnost, posebno u ekonomiji. Navedeni su uslovi pod kojima je GMM procjenitelj konzistentan i asimptotski normalan. Takođe, pokazano je kako se postiže asimptotska efikasnost unutar GMM klase. Generalizovana Rayleigh distribucija (GRD) je nastala uvođenjem parametra skaliranja u jednu klasičnu (BurrX) raspodjelu. Dobijena dvoparametarska raspodjela se uspješno koristi u modeliranju čvrstoće i vijeka trajanja u nekim populacijama. Razmotren je jedan nelinearni regresioni model baziran na odnosu empirijske funkcije raspodjele i stvarne funkcije raspodjele. U okviru predloženog modela uvedena je klasa procjenitelja (koja uključuje LS, WLS i GLS procjenitelje) definisanih pozitivno definitnom težinskom matricom. Uz pogodan izbor momentnih uslova, ovi procjenitelji se mogu tretirati i kao GMM procjenitelji. Na kraju su ilustrovane mogućnosti uvedenih procjenitelja kao i procjenitelja dobijenog metodom maksimalne vjerodostojnosti (ML) na primjeru procjene parametara GR raspodjele. Poređenje je vršeno s obzirom na observiranu pristrasnost i srednjekvadratnu grešku na simuliranim uzorcima iz navedene raspodjele.
Izvorni jezik
Ostalo
Znanstvena područja
Matematika
