Pregled bibliografske jedinice broj: 1095649
Izbor optimalnih dioničkih portfelja na srednjoeuropskim tržištima kapitala
Izbor optimalnih dioničkih portfelja na srednjoeuropskim tržištima kapitala, 2003. doi:10.2139/ssrn.3000041 (ostali radovi sa studija).
CROSBI ID: 1095649 Za ispravke kontaktirajte CROSBI podršku putem web obrasca
Naslov
Izbor optimalnih dioničkih portfelja na
srednjoeuropskim tržištima kapitala
(Optimal Stock Portfolio Selection in Central
European Capital Markets)
Autori
Lukić, Zoran
Izvornik
Social Science Research Network
Vrsta, podvrsta
Ostale vrste radova, ostali radovi sa studija
Godina
2003
Ključne riječi
Moderna teorija portfelja, optimizacija, tržišta kapitala
(Modern portfolio theory, optimization, capital markets)
Sažetak
Moderna teorija portfelja H. Markowitza postala je opće mjesto u suvremenim financijama. Unatoč tome, ili možda upravo zato, njezini su učestali prikazi često površni, nepotpuni i neprecizni. Ovaj rad, stoga, započinje strogom matematičkom formalizacijom Markowitzevog modela, nadopunjenom napomenama i diskusijom. Dodatno, pokazana je njegova istovjetnost s klasičnim modelom potrošačevog izbora. Nadalje, izvedeno je analitičko rješenje zadaće izbora optimalnog portfelja. Naposljetku, prikazana je računska primjena modela korištenjem dioničkih podataka burzi u Bratislavi, Budimpešti, Ljubljani, Pragu, Varšavi i Zagrebu, kao i usporedba tih tržišta temeljem dobivenih rezultata.
Izvorni jezik
Hrvatski
