Naslov
Optimizacija portfelja minimizacijom vrijednosti pod rizikom
(Optimizing portfolio minimizing Value at Risk)

Autori
Barišić, Ankica

Vrsta, podvrsta i kategorija rada
Ocjenski radovi, diplomski rad, diplomski

Fakultet
Prirodoslovno-matematicki fakultet

Mjesto
Zagreb

Datum
18.05

Godina
2010

Stranica
110

Mentor
Vrdoljak, Marko

Ključne riječi
Optimization, Value at Risk, Portfolio, Finance

Sažetak
1. Uvod i motivacija 1.1 Općenito o optimizaciji 1.2 Primjena optimizacije u financijskim institucijama 1.3 Microsoft Solver Fundation 1.4 Implementacija modela za optimizaciju portfelja 2. Vrijednosti pod rizikom (VaR i CVaR) 2.1 Tržišni rizik 2.2 Vrijednost pod rizikom – Value at Risk (VaR) 2.3 Metode obračuna vrijednosti pod rizikom 2.3.1 Metoda varijance-kovarijance 2.3.2 Povijesna simulacija 2.3.3 Monte Carlo simulacija 2.4 Moguća primjena metode vrijednosti pod rizikom u financijskim institucijama u Hrvatskoj 2.5 Uvjetna Vrijednost pod rizikom – Conditiona Value at Risk (CVaR) 3. Minimizacija rizičnih vrijednosti 3.1 Opis pristupa 3.2 Ključni rezultati 3.3 Pristup minimalnog CvaR-a, minimalnog VaR-a i minimalne varijance za optimizaciju portfelja 4. Kompletna optimizacija portfelja 4.1 Minimizacija rizika za portfelje izvedenica 4.2 CvaR optimizacija s troškom 4.3 Efikasna minimizacija CvaR 5. Literatura

Izvorni jezik
Hrvatski

POVEZANOST RADA